現在のlot設定と月間期待収支

EAの運用を始めようとするときに、各EAごとのlot数をいくつにするかは必ずと言っていいほど悩むポイントだと思います。

 

長年シストレに携わっている方なら相場の状況に合わせてlot調整をしたりもするかもしれません。

ただ、私の性格上前もって計算し固定させておかないと、調子の良し悪しでlot調整をしたり停止させてしまったりして、元々のEAの性能を引き出せなかったり毎日が不安になってしまうのでしっかりと計算することにしました。

 

そこで、色々な情報をもとに出したlot数の計算方法を自分の備忘録として残しておきたいと思います。

 

lot数の計算方法について

 

まず、何を基準にlot数の大小を振り分けるかですが、各EAごとのバックテストから確認できる最大DDから割合を求めることにしました。

これは、せっかく自動売買をしているのだから、なるべく長期間lot調整をせずほったらかしで運用していけるようにしたいためです。

 

大まかな計算方法はEA開発者であるCYさんのこちらの記事を参考にさせていただき、下記のように設定しました。

運用資金 = 必要証拠金 + (最大ドローダウン × 1.5倍)

 

ここで、私は1つの口座で複数EAを稼働させているため、運用資金をどうするかを決める必要があります。

単純に口座残高をEA数で割っても良いのですが、せっかく一つの口座で運用しているのだから多少補完しあってくれるだろうという考えのもとにEA数を2.5で割った数値にしました。

 

1EAあたりの運用資金 =口座残高 ÷ (EA数 ÷ 2.5)

 

例えばEA数が6個の場合、ざっくり言うと6 ÷ 2.5 = 2.4EAが同時に最大DDを迎えてもロスカットされない資金ということになります。

 

次に必要証拠金は下記のように計算できます。

必要証拠金 = 円換算通貨レート × 1lotあたりの通貨単位 × Xlot ÷ レバレッジ

 

最後に最大DDをバックテストから確認しCYさんの記事を参考に下記の式にします。

口座残高 ÷ (EA数 ÷ 2.5) = (円換算通貨レート × 1lotあたりの通貨単位 × Xlot ÷ レバレッジ) + (最大DD × 1.5)

 

これで口座残高にあったlot数の計算式を作ることができました。

Xlot = (口座残高 ÷ (EA数 ÷ 2.5)) ÷ ((円換算通貨レート × 1lotあたりの通貨単位 ÷ レバレッジ) + (最大DD × 1.5))

 

 

月間期待収支について

 

月間期待収支は、lot数が決まれば出すことができます。

バックテストから、「バックテスト開始日」「バックテスト終了日」「総取引数」「1lotあたりの期待利得」を確認し下記の式になります。

 

月間期待収支 = 1月あたりの取引数 × 1lotあたりの期待利得 × lot数

 

EAごとにだいぶ差がありますが、私の持っているEAの計算結果を見ると、大体0.1lotあたり1万円くらいの月間期待収支になるようです。

 

バックテストの信憑性

 

現在私はEA販売サイトのゴゴジャンのバックテストの数値から割り出しているのですが、実際の取り引きは大分不利な数値になるようです。なので、より信憑性の高いと言われるAlpariのヒストリカルデータを使用しバックテストをし直す必要がありそうです。

 

ただ、それでもバックテストと実際の取り引きの結果はある程度乖離してしまうものだと思うので、自分や他の方のEAの稼働状況を見たりしながら若干のlot数の調整は必要になるのかなと思います。

 

最後に、上の計算方法はまだEAでの自動売買を始めたばかりのペーペーが考えたものです。そのため計算の間違えやより良い方法を知っている方がいたらぜひご指摘、ご教授いただければとても嬉しいです。

 

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